Alain Daniélou è nato a Neuilly-sur-Seine il 4 Ottobre 1907. Sua madre, fervente cattolica, fu fondatrice di un ordine religioso e delle celebri istituzioni d’insegnamento "Santa Maria" ; suo padre, uomo politico bretone, anticlericale, amico di Aristide Briand, fù più volte Ministro, suo fratello Jean, scomparso nel 1974, fù nominato Cardinale da Paolo VI.

Alain Daniélou ha passato gran parte dell’infanzia in campagna con dei precettori, una biblioteca e un pianoforte. Scoprì allora la musica e la pittura. In seguito partì per una università americana. Negli Stati Uniti ha venduto i suoi quadri e suonato il pianoforte al cinema durante i film muti. Tornato in Francia studiò canto con Charles Panzéra, la danza classica con Nicolas Legat (il maestro di Nijinski), la composizione con Max d’Olonne. Diede dei récitals, fece delle esposizioni.

Intraprese nel 1932 un’esplorazione del Pamir afgano e, nel 1934 compì un raid automobilistico Parigi-Calcutta. Soggiornò da Henry de Monfreid nel suo feudo d’Obock, sul Mar Rosso. Dal 1927 al 1932, participando all’effervescenza artistica dell’epoca, conobbe Jean Cocteau, Serghiej Diaguilev, Igor Stravinsky, Max Jacob, Henri Sauguet, Nicolas Nabokov, Maurice Sachs, Jean Marais e altri.

Quindi partì, viaggiando molto : visitò il Nord-Africa, il Medio-Oriente, l’India, l’Indonesia, la Cina e il Giappone, fermandosi infine in India. In un primo tempo si stabilì presso il poeta Rabindranath Tagore, che lo incaricò di missioni presso i suoi amici, tra cui Paul Valery, Romain Rolland, André Gide, Paul Morand e Benedetto Croce e lo nominò Direttore della sua Scuola di Musica a Shantiniketan. Quindi Alain Daniélou si ritirò a Bénarès, sulle rive del Gange,dove scoprì la cultura tradizionale dell’India, alla quale si iniziò poco a poco.

In più di venti anni studiò la musica classica indiana presso i più grandi maestri, il sanscrito, l’hindi (che parla e scrive come la sua lingua madre), e la filosofia presso i più eminenti rappresentanti tradizionali : questi lo presentarono a un celebre Sannyasi, di cui tradusse qualche scritto e che lo fece iniziare ai riti dell’Induismo shivaita.

Conosciuto con il nome di Shiva Sharan (il protetto di Shiva) fu nominato Professore all’Università Indù di Bénarès e Direttore del Collegio di Musica Indiana nel 1943. Nel 1954 lasciò Bénarès per prendere la Direzione della Biblioteca di Manoscritti e di Edizioni Sanscrite d’Adyar a Madras.