Alain Daniélou föddes i Neuilly-sur-Seine (Paris) den 4 oktober 1907. Hans mor, Madeleine Clamorgan, som är ättling till en mycket gammal normandisk adelsfamilj har en brinnande katolsk tro, grundlägger en andlig orden och de kända « Sainte Marie » lärdomsanstalterna ; hans far, som är en antiklerikal politiker i Bretagne, blir minister flera gånger. Hans bror, som går i kloster, blir utnämnd till kardinal av påven Paul VI.

Alain Daniélou tillbringar sin barndom på landet med informator, ett bibliotek och ett piano. Där upptäcker han musik och målning. Sedan reser han till USA (Annapolis College). Han säljer sina tavlor, spelar piano på biografer med stumfilmer. Han åker tillbaka till Frankrike och studerar sång med Charles Panzera, klassik dans med av Nicolas Legat (Nijinskis mästare), komposition med av Max d’Olonne. Han framträder i recitaler och i utställningar.
Alain Daniélou var en stor idrottsman. Han blev mästare i kanot. Han var också en duktig förare av snabba bilar. 1932 företar han sig en utforskningsresa i afghanska Pamir. 1934 kör han ett rally mellan Paris och Calcutta. Han stannar hos Henry de Monfreid på hans lantegendom i Obock vid Röda Havet. Från 1927 till 1932, deltar han i den konstnärliga förändringen som då fanns och med diktare som Jean Cocteau och Max Jacob, skådespelaren Jean Marais, Diaguilev, kompositörerna Stravinsky, Henri Sauguet och Nicolas Nabokov, författaren Maurice Sachs, etc.
Sedan reser han till Fjärran Östern, genom Nordafrika, Mellanöstern, Indien, Indonesien, till China, Japan och återvänder slutligen till Indien, först hos Rabindranath Tagore, som uppdrar åt honom flera uppgifter till sina vänner (Paul Valéry, Romain Rolland, André Gide, Paul Morand, Benedetto Croce) och utnämner honom till direktör av sin musikskola i Shantiniketan. Sedan drar han sig tillbaka till Benares vid Ganges. I Benares upptäcker han den traditionnella indiska kulturen, med vilken han gör sig förtrogen. Han stannar där i femton år. Han lär sig den indiska klassiska musiken genom Shivendranath Basu. Han spelar vina som en profesionnell. Han studerar också hindi (som han talar och skriver som sitt moderspråk), sanskrit och filosofi genom det största inflytande av traditionen. De introducerar honom till en känd Sannvasi, Swami Karpâtrî. Alain Daniélou översätter några av hans skrifter och blir invigd i riterna av shivahinduismen.
Där fick han sitt namn - Shiva Sharan, som betyder „försvarad av Shiva". Han blir utnämnd till professor vid det hinduiska universitet i Benares och direktör av den indiska musikskolan 1949. Han brevväxler med René Guénon om de olika filosofiska och religiösa synsätten av shivahinduismen.